Uniform budgeting in risk budgeting (RB), which results in risk parity (RP), can be sub-
optimal in the case where assets are correlated. In particular, it may lead to solutions with …

In this article, the authors suggest Bayesian-style adaptive enhancement to a popular equal
risk contribution (ERC) portfolio construction technique they call adaptive optimal risk …

위험관리에 대한 자산운용기관의 태도는 단순히 위험을 통제되어야할 변수로 인식하는 수동적
입장에서 적정 수준에서 이용 가능한 자원이라는 적극적 개념으로 확대되어 왔다. 이러한 …

[연구목적] 본 연구는 펀드의 적극적 리스크 배분과 성과 지속성 사이 관계를 분석해서
리스크예산의 효용을 탐색한다. BR [연구방법] 본 연구는 국내 공모 펀드를 분석대상으로 해서 …

El documento" Aproximaciones Metodológicas para Calcular el Riesgo de Pérdidas Tanto
Esperadas Como Inesperadas en Inversiones de Renta Variable en el Mercado Accionario …

이 연구는 국내의 대표적 금융복합그룹들의 사업구조를 각각 은행업, 여신업, 보험업,
금융투자업의 네 영역으로 구분하여 분석하고, 그룹별로 사업포트폴리오의 수익· 위험 조합 …