Contemporaneous asymmetry in GARCH processes

M El Babsiri, JM Zakoian - Journal of Econometrics, 2001 - Elsevier
The paper introduces a new concept of asymmetry (contemporaneous asymmetry) in
conditional heteroskedasticity models. We propose an original class of models aimed to …

股指期货套期保值比率计算方法的改进

袁象, 余思勤 - 大连海事大学学报: 社会科学版, 2008 - cqvip.com
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[CITATION][C] The Polish stock market: risk and risk premia

J Zhang, C Wihlborg - The Posnan University Economic Review, 2004

改进 β 约束的组合投资决策优化模型

龙朝阳, 王键, 祝建军 - 预测, 2001 - cqvip.com
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证券投资风险计量理论与方法的评析

李秉祥 - 陕西科技大学学报: 自然科学版, 2005 - cqvip.com
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[CITATION][C] Kapitalanlage-Controlling in Versicherungsunternehmen

N Gritzmann - 1998 - Verlag Versicherungswirtsch.

[CITATION][C] Downside Risk and Internet Financial Applications